融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：国泰海通证券股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 28 日
融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证
券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于 2025 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
基金名称 融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 融通中证诚通央企科技创新 ETF
场内简称 央企科创 ETF
基金主代码 159335
交易代码 159335
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2024 年 8 月 22 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 国泰海通证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 255,283,689.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2024 年 9 月 5 日
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，主要采用完全复制法，即按照成份股在标的指
数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。本基金投资策略主要包含股票投资策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易
策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。
业绩比较基准 中证诚通央企科技创新指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，紧密跟踪中
证诚通央企科技创新指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风
险收益特征相似。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 国泰海通证券股份有限公司
姓名 涂卫东 帅芳
信息披露
联系电话 （0755）26948666 021-38031815
负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgrxp@tg.gtja.com
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 021-38917599-5
传真 （0755）26935005 021-38677819
注册地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区 中国（上海）自由贸易试验区商
海德三道 1066 号深创投广场 41 城路 618 号
层、42 层
办公地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区 上海市静安区新闸路 669 号博华
海德三道 1066 号深创投广场 41 广场 19 楼
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层、42 层
邮政编码 518054 200041
法定代表人 张威 朱健
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
本期已实现收益 40,261,513.55
本期利润 14,401,846.88
加权平均基金份额本期利润 0.0492
本期加权平均净值利润率 4.21%
本期基金份额净值增长率 1.32%
期末可供分配利润 53,302,487.42
期末可供分配基金份额利润 0.2088
期末基金资产净值 308,586,176.42
期末基金份额净值 1.2088
基金份额累计净值增长率 20.88%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④
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值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差
率① 准差② ④
过去一个月 4.20% 0.67% 3.39% 0.68% 0.81% -0.01%
过去三个月 2.91% 1.15% 1.65% 1.16% 1.26% -0.01%
过去六个月 1.32% 1.16% -0.37% 1.18% 1.69% -0.02%
自基金合同生效起
至今
的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2024 年 8 月 22 日，至报告期末合同生效未满 1 年。
定。
无。
§4 管理人报告
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。本
基金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、合格境内机构投资者资格
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（QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境内机构投资者（RQDII）资格、合格境内投资企
业（QDIE）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、
混合基金、QDII 基金等。
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
何天翔先生，厦门大学经济学硕士，17 年
证券、基金行业从业经历，具有基金从业
资格。2008 年 7 月至 2010 年 3 月就职于
华泰联合证券有限责任公司任金融工程分
析师。2010 年 3 月加入融通基金管理有限
公司，历任金融工程研究员、专户投资经
理、指数与量化投资部总监、融通中证大
农业指数证券投资基金（LOF）基金经理、
融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、融通中证全指证券公
司指数分级证券投资基金基金经理、融通
中证军工指数分级证券投资基金基金经
本基金的
理、融通中证精准医疗主题指数证券投资
基 金 经
基金（LOF）基金经理、融通通瑞债券型证
何天 理、指数 2024 年 8
- 17 年 券投资基金基金经理、融通创业板交易型
翔 与量化投 月 22 日
开放式指数证券投资基金基金经理，现任
资部总经
指数与量化投资部总经理、融通深证 100
理
指数证券投资基金基金经理、融通新趋势
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
融通中证人工智能主题指数证券投资基金
(LOF)基金经理、融通中证云计算与大数据
主题指数证券投资基金（LOF）基金经理、
融通中证诚通央企科技创新交易型开放式
指数证券投资基金基金经理、融通中证
A500 指数增强型证券投资基金基金经理、
融通深证 100 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理、融通中证诚通央企科技创
新交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理。
吕寒先生，经济学博士，7 年证券基金行
本基金的
业从业经历，具有基金从业资格。2018 年
基 金 经
理、指数 2024 年 8
吕寒 - 7年 限公司担任指数及量化投资部研究员。
与量化投 月 22 日
资部副总
曾任指数与量化投资部量化研究员。现任
经理
指数与量化投资部副总经理、融通创业板
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交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、融通创业板指数增强型证券投资基金
基金经理、融通中证诚通央企科技创新交
易型开放式指数证券投资基金基金经理、
融通中证诚通央企 ESG 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理、融通创业板交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理、融通中证诚通央企红利交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、融
通中证诚通央企科技创新交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金基金经
理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关工作的时间为计算标准。
无。
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司管理的不同
投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
本基金报告期内未发生异常交易。
国资央企凭借政策支持、资源整合能力与技术创新优势，成为国民经济的“压舱石”和“领
头羊”。特别是央企作为国民经济的重要支柱，正以科技创新“国家队”的使命担当，勇挑技术创
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新大梁，具有长期投资价值。
中证诚通央企科技创新指数由中国诚通集团定制，从国务院国资委下属央企上市公司中选取
业务涉及半导体、电子、电力设备、非金属材料、机械制造等行业的 50 只上市公司证券作为指数
样本，以反映该类上市公司证券的整体表现。中证诚通央企科技创新指数编制时采用了研发投入
视角、专利产出视角、人才激励视角等方面的三个指标进行综合评分，筛选出 50 只成份股。这些
指标既符合科技特性，又符合央企特性。前五大权重行业分别为通讯、国防军工、电子、电力设
备及新能源和计算机。
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理核心思想，并将此原则
贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与基准指数成份股
自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资诚通央企科技创新指数的一个有效 ETF
工具产品。本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.03%，年化跟踪误差为 0.81%，符合基金合同约
定。
为了保证产品的稳定运行，融通基金建立系统的 ETF 运作和管理流程。首先，建立“三人三
系统”申购赎回清单文件（下文简称 PCF）核查程序，即基金经理，PCF 专员和基金会计三个人分
别通过三套系统核查 PCF 的准确性；其次，在每天开盘前，查询市场上主要同类指 ETF 现金替代
标志设置情况，当本产品现金替代标志与市场同类产品出现差异时，逐一分析原因，确保现金替
代标志设置无误；第三，每天开盘后一定时间内实时盯盘，盘中不定期监控，基金经理和研究员
分别盯盘，监控本产品运行情况。
截至本报告期末本基金份额净值为 1.2088 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.32%，业绩
比较基准收益率为-0.37%。
随着央企科创实力的不断增强，其在国际市场上的竞争力也将逐步提升。在高端制造、信息
技术等领域，央企凭借先进的技术和优质的产品，持续扩大市场份额。例如，在通信设备领域，
央企的 5G 技术和设备在全球范围内得到广泛应用。国际市场的拓展将为央企带来新的盈利增
长点，进一步提升其投资价值，同时也为投资者打开了更为广阔的投资视野。特别是随着科技创
新成为国家发展核心驱动力，政策大力扶持央企在科技领域创新发展，在“一利五率”的目标管
理体系等政策引导下，央企上市公司质量提升行动成效显现，央企价值创造和科技创新能力显著
提升。央企科技创新主题，正是国家重点发展的战略性新兴产业，有望在政策红利下迎来快速增
长。
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中证诚通央企科技创新指数是由中国诚通定制，与国家“十四五”规划高度契合，响应科技
自立自强的号召，在不确定性加剧的国际宏观经济环境下，央企科技创新指数经营的稳健性，估
值的吸引力，以及跟随国家政策方向的确定性，具有较强的投资价值。
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司基金估值业务原则和程序管
理细则》进行，公司设立由研究相关部门、风险管理部、登记清算部、稽核审计部和法律合规部
共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据
等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
本报告期内，国泰海通证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在融通中证诚通央企科技创
新交易型开放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
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本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投
资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2025 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 4,672,738.33 7,156,097.32
结算备付金 334,150.99 1,034,631.66
存出保证金 345,617.61 2,160,980.90
交易性金融资产 6.4.7.2 303,383,060.54 445,236,158.88
其中：股票投资 303,383,060.54 445,236,158.88
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 322,187.20 204,774.17
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 75,616.24 -
资产总计 309,133,370.91 455,792,642.93
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
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卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 78,174.00 117,617.39
应付托管费 13,029.02 19,602.89
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 455,991.47 513,699.92
负债合计 547,194.49 650,920.20
净资产：
实收基金 6.4.7.10 255,283,689.00 381,483,689.00
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 53,302,487.42 73,658,033.73
净资产合计 308,586,176.42 455,141,722.73
负债和净资产总计 309,133,370.91 455,792,642.93
注： 1、报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 255,283,689.00 份，基金份额净值
日至 2025 年 6 月 30 日。截止报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附
注均无同期对比数据。
会计主体：融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6
月 30 日
一、营业总收入 15,166,595.19
其中：存款利息收入 6.4.7.13 48,468.94
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
其中：股票投资收益 6.4.7.14 37,881,186.31
基金投资收益 -
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
债券投资收益 6.4.7.15 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -
贵金属投资收益 6.4.7.17 -
衍生工具收益 6.4.7.18 -
股利收益 6.4.7.19 3,443,251.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认产
生的收益
其他投资收益 -
减：二、营业总支出 764,748.31
其中：暂估管理人报酬 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,401,846.88
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,401,846.88
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 14,401,846.88
会计主体：融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目
其他综
实收基金 未分配利润 净资产合计
合收益
一、上期期末净资产 381,483,689.00 - 73,658,033.73 455,141,722.73
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 381,483,689.00 - 73,658,033.73 455,141,722.73
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三、本期增减变动额
-126,200,000.00 - -20,355,546.31 -146,555,546.31
（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额 - - 14,401,846.88 14,401,846.88
（二）、本期基金份额
交易产生的净资产变
动数 -126,200,000.00 - -34,757,393.19 -160,957,393.19
（净资产减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 154,800,000.00 - 23,623,950.82 178,423,950.82
（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产
- - - -
生的净资产变动（净资
产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益
- - - -
结转留存收益
四、本期期末净资产 255,283,689.00 - 53,302,487.42 308,586,176.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
商小虎 王智鲲 刘美丽
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]993 号《关于准予融通中证诚通央
企科技创新交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由融通基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括
认购资金利息共募集人民币 1,784,827,537.00 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
予以验证。经向中国证监会备案，
《融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》于 2024 年 8 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,784,883,689.00
份基金份额，其中认购资金利息折合 56,152.00 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管
理有限公司，基金托管人为国泰海通证券股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 [2024]721 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证，下同）
和备选成份股（含存托凭证，下同）。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股
（包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）
、债券（包括国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构
债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监
会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规
定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指
数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。本基金业绩比较基准为：中证诚通央企科技创新指数收益率。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）
编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资
基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编
报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于本报告截止日的财务状
况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况。
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
无。
（1）增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基
金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总
局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额
为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计
征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税。
（4）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，
自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监
会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外
相关税务法规的规定和实务操作执行。
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 4,672,738.33
等于：本金 4,669,914.96
加：应计利息 2,823.37
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 4,672,738.33
单位：人民币元
本期末
项目 2025 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 284,811,983.36 - 303,383,060.54 18,571,077.18
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 284,811,983.36 - 303,383,060.54 18,571,077.18
无。
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期末
项目
应收利息 -
其他应收款 -
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
待摊费用 75,616.24
合计 75,616.24
单位：人民币元
本期末
项目
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 53,456.93
其中：交易所市场 53,456.93
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 88,268.27
应退替代款 282,731.51
现金差额 31,534.76
合计 455,991.47
金额单位：人民币元
本期
项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 381,483,689.00 381,483,689.00
本期申购 154,800,000.00 154,800,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -281,000,000.00 -281,000,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 255,283,689.00 255,283,689.00
无。
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 97,388,951.95 -23,730,918.22 73,658,033.73
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 97,388,951.95 -23,730,918.22 73,658,033.73
本期利润 40,261,513.55 -25,859,666.67 14,401,846.88
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
本期基金份额交易产
-35,915,090.58 1,157,697.39 -34,757,393.19
生的变动数
其中：基金申购款 54,258,561.94 -30,634,611.12 23,623,950.82
基金赎回款 -90,173,652.52 31,792,308.51 -58,381,344.01
本期已分配利润 - - -
本期末 101,735,374.92 -48,432,887.50 53,302,487.42
单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 45,198.92
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 861.32
其他 2,408.70
合计 48,468.94
单位：人民币元
本期
项目
股票投资收益——买卖股票差价收入 29,514,123.81
股票投资收益——赎回差价收入 8,367,062.50
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 37,881,186.31
单位：人民币元
本期
项目
卖出股票成交总额 303,728,212.23
减：卖出股票成本总额 273,938,302.87
减：交易费用 275,785.55
买卖股票差价收入 29,514,123.81
单位：人民币元
本期
项目
赎回基金份额对价总额 339,381,344.01
减：现金支付赎回款总额 246,689,578.01
第 22页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
减：赎回股票成本总额 84,324,703.50
减：交易费用 -
赎回差价收入 8,367,062.50
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期
项目
股票投资产生的股利收益 3,443,251.51
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,443,251.51
单位：人民币元
本期
项目名称
股票投资 -25,859,666.67
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
合计 -25,859,666.67
单位：人民币元
本期
项目
基金赎回费收入 -
第 24页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
替代损益 -346,644.90
合计 -346,644.90
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，
补入(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强
制退款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
无。
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 18,843.91
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
其他 84,300.75
合计 162,652.03
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人
国泰海通证券股份有限公司(“国泰海通证券”) 基金托管人、基金销售机构
注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 25页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
无。
无。
无。
无。
金额单位：人民币元
本期
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国泰海通证券 76,517.73 83.05 39,934.30 74.70
注：1、上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。
服务等。根据证监会公告[2024]3 号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024
年 7 月 1 日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用;
针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
单位：人民币元
本期
项目
当期发生的基金应支付的管理费 516,082.51
其中：应支付销售机构的客户维护
费
应支付基金管理人的净管理费 372,454.64
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
第 26页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
单位：人民币元
本期
项目
当期发生的基金应支付的托管费 86,013.77
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.05%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期
关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
国泰海通证券 4,672,738.33 45,198.92
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行约定利
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
率计息。
无。
无。
无。
金额单位：人民币元
数量
期末
证券 证券 成功 受限 流通受 认购 （单 期末 期末估值 备
估值
代码 名称 认购日 期 限类型 价格 位： 成本总额 总额 注
单价
股）
信凯 2025-0 1-6 个 首发流
科技 4-02 月（含） 通受限
富岭 2025-0 1-6 个 首发流
股份 1-16 月（含） 通受限
新亚 2025-0 1-6 个 首发流
电缆 3-13 月（含） 通受限
信通 2025-0 1 个月 首发流
电子 6-24 内（含） 通受限
信通 2025-0 1-6 个 首发流
电子 6-24 月（含） 通受限
古麒 2025-0 1-6 个 首发流
绒材 5-21 月（含） 通受限
亚联 2025-0 1-6 个 首发流
机械 1-20 月（含） 通受限
汉朔 2025-0 1-6 个 首发流
科技 3-04 月（含） 通受限
钧崴 2025-0 1-6 个 首发流
电子 1-02 月（含） 通受限
弘景 2025-0 1-6 个 首发流
光电 3-06 月（含） 通受限
弘景 2025-0 1-6 个 送股流
光电 5-28 月（含） 通受限
恒鑫 2025-0 1-6 个 首发流
生活 3-11 月（含） 通受限
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
恒鑫 2025-0 1-6 个 送股流
生活 6-06 月（含） 通受限
浙江 2025-0 1-6 个 首发流
华远 3-18 月（含） 通受限
众捷 2025-0 1-6 个 首发流
汽车 4-17 月（含） 通受限
优优 2025-0 1-6 个 首发流
绿能 5-28 月（含） 通受限
太力 2025-0 1-6 个 首发流
科技 5-12 月（含） 通受限
惠通 2025-0 1-6 个 首发流
科技 1-08 月（含） 通受限
超研 2025-0 1-6 个 首发流
股份 1-15 月（含） 通受限
泽润 2025-0 1-6 个 首发流
新能 4-30 月（含） 通受限
宏工 2025-0 1-6 个 首发流
科技 4-10 月（含） 通受限
泰禾 2025-0 1-6 个 首发流
股份 4-02 月（含） 通受限
新恒 2025-0 1-6 个 首发流
汇 6-13 月（含） 通受限
威高 2025-0 1-6 个 首发流
血净 5-12 月（含） 通受限
中策 2025-0 1-6 个 首发流
橡胶 5-27 月（含） 通受限
天和 2024-1 1-6 个 首发流
磁材 2-24 月（含） 通受限
肯特 2025-0 1-6 个 首发流
催化 4-09 月（含） 通受限
江南 2025-0 1-6 个 首发流
新材 3-12 月（含） 通受限
天有 2025-0 1-6 个 首发流
为 4-16 月（含） 通受限
泰鸿 2025-0 1-6 个 首发流
万立 4-01 月（含） 通受限
中国 2025-0 1-6 个 首发流
瑞林 3-28 月（含） 通受限
永杰 2025-0 1-6 个 首发流
新材 3-04 月（含） 通受限
海阳 2025-0 1-6 个 首发流
科技 6-05 月（含） 通受限
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
控股 2-25 月（含） 通受限
海博 2025-0 1-6 个 首发流
思创 1-20 月（含） 通受限
思看 2025-0 1-6 个 首发流
科技 1-08 月（含） 通受限
思看 2025-0 1-6 个 送股流
科技 6-19 月（含） 通受限
胜科 2025-0 1-6 个 首发流
纳米 3-18 月（含） 通受限
赛分 2025-0 1-6 个 首发流
科技 1-02 月（含） 通受限
影石 2025-0 1-6 个 首发流
创新 6-04 月（含） 通受限
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增
股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
无。
无。
无。
无。
本基金是被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，紧密跟踪中证诚通央企科
技创新指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，预期收益及预
期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了
政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系
统持续监控上述各类风险。本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现跟
踪误差最小化。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
第 30页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
本基金管理人在董事会下设立风险控制与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。
在公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展
风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和重要业务流
程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务
单元职责分工，组织实施风险应对方案。
公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一
责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标。
监察稽核相关部门负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面
的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
由本基金的托管人国泰海通证券转存于兴业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，
对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个
工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申
购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现
能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，
约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障
基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中
列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章
节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有
的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期
日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
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单位：人民币元
本期末
资产
货币资金 4,672,738.33 - - - 4,672,738.33
结算备付金 334,150.99 - - - 334,150.99
存出保证金 345,617.61 - - - 345,617.61
交易性金融资产 - - -303,383,060.54 303,383,060.54
应收清算款 - - - 322,187.20 322,187.20
其他资产 - - - 75,616.24 75,616.24
资产总计 5,352,506.93 - -303,780,863.98 309,133,370.91
负债
应付管理人报酬 - - - 78,174.00 78,174.00
应付托管费 - - - 13,029.02 13,029.02
其他负债 - - - 455,991.47 455,991.47
负债总计 - - - 547,194.49 547,194.49
利率敏感度缺口 5,352,506.93 - -303,233,669.49 308,586,176.42
上年度末
资产
货币资金 7,156,097.32 - - - 7,156,097.32
结算备付金 1,034,631.66 - - - 1,034,631.66
存出保证金 2,160,980.90 - - - 2,160,980.90
交易性金融资产 - - -445,236,158.88 445,236,158.88
应收清算款 - - - 204,774.17 204,774.17
资产总计 10,351,709.88 - -445,440,933.05 455,792,642.93
负债
应付管理人报酬 - - - 117,617.39 117,617.39
应付托管费 - - - 19,602.89 19,602.89
其他负债 - - - 513,699.92 513,699.92
负债总计 - - - 650,920.20 650,920.20
利率敏感度缺口 10,351,709.88 - -444,790,012.85 455,141,722.73
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金净资产无重大影响(2024 年 12 月 31 日：同)。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
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金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
无。
无。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，
通过控制股票投资组合与标的指数的跟踪误差，力求实现对标的指数的有效跟踪。风险管理部负
责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估，定期提交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差
超过一定范围时，通知基金经理和相关部门，及时进行投资组合的调整。投资决策委员会根据市
场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。投资于标的指数成份股和备选成份股的比
例不低于基金资产净值的 90%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
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衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 303,383,060.54 98.31 445,236,158.88 97.82
假设 除中证诚通央企科技创新指数收益率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期 末 （ 2025 年 6 月 30 上年度末 （2024 年 12 月 31
日） 日 ）
分析 1.中证诚通央企科技创新
指数收益率上升 5%
-15,141,507.84 -21,851,579.82
指数收益率下降 5%
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 302,996,729.76 444,921,274.01
第二层次 15,385.54 27,736.50
第三层次 370,945.24 287,148.37
合计 303,383,060.54 445,236,158.88
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 303,383,060.54 98.14
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 192,237,305.43 62.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 108,617,934.33 35.20
J 金融业 2,141,490.00 0.69
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 302,996,729.76 98.19
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 355,683.58 0.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,244.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 28,403.20 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 386,330.78 0.13
无。
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
第 39页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 193,284,844.70
卖出股票收入（成交）总额 303,728,212.23
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
无。
无。
无。
无。
无。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地参与股指期货交易。套期保值
将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货交易时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
本基金参与国债期货交易是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原
则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在参与国债期货交易时，
基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动
性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风
险。本基金参与国债期货交易是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原
则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在参与国债期货交易时，
基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动
性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风
险。
无。
前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
无。
单位：人民币元
序号 名称 金额
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无。
无。
金额单位：人民币元
流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称
允价值 值比例（%） 明
无。
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
国泰海通证券股份有限公
司-融通中证诚通央企科技
机构投资者 个人投资者 创新交易型开放式指数证
持有人 券投资基金发起式联接基
户均持有的
户数 金
基金份额
（户）
占总
份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额 持有份额
比例 比例（%） 比例（%）
（%）
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中包含“国泰海通证券股份有限公司
－融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”
和“占总份额比例”数据。
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
申万宏源证券－工商银行－申万宏源万利
增享 5 号集合资产管理计划
华夏理财有限责任公司－华夏理财百岁人
生固定收益增强型三年定开理财产品 7 号
国泰海通证券股份有限公司－融通中证诚
资基金发起式联接基金
注：1.以上数据由中国证券登记结算公司提供，由于系统字数限制可能有持有人名称显示不
全的情况。
基金之外的前十名持有人。
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00000
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2024 年 8 月 22 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 381,483,689.00
本报告期基金总申购份额 154,800,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 281,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 255,283,689.00
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
§10 重大事件揭示
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
本报告期内，本基金的基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自 2024
年 11 月 12 日起为本基金提供审计服务至今。
本报告期内，本基金的基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
本报告期内，本基金的托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商名称 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
国泰海通
证券
方正证券 2 60,956,324.33 12.30 11,333.39 12.30 -
西南证券 1 13,154,193.69 2.65 2,445.75 2.65 -
诚通证券 2 9,858,650.56 1.99 1,832.77 1.99 -
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融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告
注：1、租用证券公司交易单元的标准为：
（1）券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易等服务能力较强，同时拥有良
好的公司声誉。
（2）券商研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量
的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生
品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告。
（3）严禁将券商选择、交易单元租用、交易量分配等与基金销售规模、保有规模挂钩，严禁
以任何形式向券商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。
（4）公司销售业务人员不得参与券商选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等业务环节。
（5）公司不得使用交易佣金向第三方转移支付费用，包括但不限于使用外部专家咨询、金融
终端、研报平台、数据库等产生的费用。
（1）评价拟引进券商。发起部门组织拟引进券商填写《合作券商审慎调查表》。相关部门对
拟引进券商评价。
（2）上报批准。发起部门将相关部门一致同意的拟引进合作券商情况、评价意见和《合作券
商审慎调查表》形成内部审批流程，经相关负责人审批同意后，与券商签署相关协议。
本报告期内，国泰君安证券和海通证券合并变更为国泰海通证券。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期
占当期债 占当期债券
权证
券商名称 券 回购成交总
成交金额 成交金额 成交金额 成交总
成交总额 额的比例
额的比
的比例(%) (%)
例(%)
诚通证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国泰海通
- - - - - -
证券
西南证券 - - - - - -
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
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者注意防范不法分子诈骗活动的提示 网站
性公告
融通基金管理有限公司关于暂停部分 中国证监会指定报刊及
销售机构办理相关销售业务的公告 网站
融通基金管理有限公司关于旗下部分
中国证监会指定报刊及
网站
司的公告
融通基金管理有限公司旗下公募基金
中国证监会指定报刊及
网站
况
关于融通中证诚通央企科技创新交易
型开放式指数证券投资基金基金托管 中国证监会指定报刊及
人信息变更并修订基金合同及托管协 网站
议的公告
融通基金管理有限公司关于系统升级 中国证监会指定报刊及
期间暂停服务的公告 网站
关于融通基金管理有限公司旗下部分 中国证监会指定报刊及
基金新增流动性服务商的公告 网站
融通基金管理有限公司关于旗下部分
中国证监会指定报刊及
网站
公司的公告
融通基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会指定报刊及
者警惕虚假网站和 APP 的提示性公告 网站
融通基金管理有限公司关于终止民商
中国证监会指定报刊及
网站
基金相关销售业务的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 持有基金份
者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
别 持有份额
号 或者超过 20% 份额 份额 份额 比（%）
的时间区间
机构 1 295,608,119.00 96,640,600.00 221,405,197.00 170,843,522.00 66.92
个人 - - - - - - -
联接
- - - - - - -
基金
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动
的风险及流动性风险。
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数证券投资基金基金托管人信息变更并修订基金合同及托管协议的公告》，根据基金托管人国
泰君安证券股份有限公司发布的更名为国泰海通证券股份有限公司的相关公告，经与基金托管
人协商一致，对基金合同、托管协议进行相应修订，修订后的基金合同和托管协议自 2025 年 4
月 5 日起生效。
（一）中国证监会批准融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金设立的文
件
（二）《融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）《融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。
投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买 复印件，或登录本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。
融通基金管理有限公司
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